Indicador Hilo

O indicador hilo na sua fórmula há uma média móvel simples para os máximos e outra para os mínimos, daí
o nome HiLo ( high/low ) . É representado como uma “escada”, quando a escada “virar” de cima do preço para
baixo do preço é considerado ponto de compra. Quando a escada “virar” de baixo do preço para
cima do preço é considerado ponto de venda. Foi criado por Robert Krausz em 1998, que utilizou
um período de 3 dias para gráfico diário.

Vamos ver isso em uma imagem do IBOV:

 

 

Esse é um gráfico diário e enquanto se fazia novas mínimas o hilo era a escada decrescente, no momento que se começou a fazer novas máximas a direção da escada mudou para alta.

 

 

Recomendações de leitura para traders

O Poder do Hábito – Por Que Fazemos o Que Fazemos na Vida e Nos Negócios – Duhigg,Charles

Foco – Goleman,Daniel

Candlestick – Debastiani,Carlos Alberto

Trading atitude mental do trader de sucesso – DOUGLAS, MARK

Quem Pensa Enriquece – Hill,Napoleon

O Investidor Inteligente – Graham,Benjamin

Aprenda A Operar no Mercado de Ações – Elder,Alexander

Os Axiomas de Zurique – Gunther,Max

Memorias de Um Operador Da Bolsa – LEFEVRE, EDWIN

Magos do Mercado – Entrevistas com Top Traders – Jack D. Schwager

Os preços e a formação dos candles

Preços

Durante um dia de pregão temos 5 tipos de preços a saber:

  • Preço de abertura: Preço do primeiro negócio do dia;
  • Preço de encerramento ou fechamento: Preço do último negocio do dia;
  • Preço mínimo: Menor preço na qual um negócio foi fechado no dia;
  • Preço máximo: Maior preço na qual um negócio foi fechado no dia;
  • Preço médio: Média aritmética  dada por:

Volume Financeiro / Quantidade de títulos negociados do ativo

Formação dos Candles

Os candles (velas) são uma forma de representar graficamente o comportamento dos preços durante um determinado período do pregão. Por questões didáticas, consideremos um período de 60 minutos para exemplificar a formação do candle. Nessa situação teremos:

  • Cada candle ou vela representará 60 minutos de 1 dia de pregão;
  • O corpo do candle é formado pelo espaço ocupado entre o preço de abertura e fechamento no período de 60 minutos;
  • Os pavios são formados pelos preços máximo e mínimo do mesmo período considerado e acontecem quando esses preços (máximo e mínimo) forem diferentes da abertura e fechamento no período. O pavio superior tem seu limite marcado pelo preço máximo e o pavio inferior tem seu limite marcado como o preço mínimo.

candles – 60minutos

Tipos de Candles

Um candle pode ser de alta ou de baixa. Nos candles de alta, o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura e nos candles de baixa ocorre o contrário.

Cores dos Candles

Em geral temos os seguintes padrões de cores:

  • Candles nas cores verde, branco ou azul são candles de alta;
  • Candles nas cores vermelho ou preto são candles de baixa.

Referência

Debastiani, Carlos Alberto. Candlestick: Um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores, 2007. Novatec Editora, São Paulo

Suporte, Resistência e Rompimento

O que é Suporte ?

É uma região marcada por uma linha imaginária onde os preços pararam de cair e voltaram a subir em um passado recente.

O que é Resistência?

É uma região marcada por uma linha imaginária onde os preços pararam de subir e voltaram a cair em um passado recente.

Rompimento

Quando os preços ultrapassam  um suporte ou uma resistência, as regiões se invertem quando testadas novamente. Ou seja, onde antes havia uma resistência passa a existir um suporte e vice versa. É necessário ter atenção para se afirmar houve de fato um rompimento, muitas vezes os preços só passam levemente e voltam não confirmando o rompimento.

Referência

Debastiani, Carlos Alberto. Candlestick: Um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores, 2007. Novatec Editora, São Paulo

Ajuste

O que é?

O Ajuste é um mecanismo de proteção ao risco que evitam inadimplências e permite uma maior alavancagem nos contratos futuros. É através do ajuste que são realizadas a equalização das posições.

Onde consultar o valor do Ajuste?

No início do dia (antes do pregão ) você pode consultar no site da Bovespa o valor do ajuste calculado no dia anterior.

Para consultar acesse aqui

VWAP

O que é?

VWAP é uma sigla ( Volume Weighted Average Price) que significa Preço Médio Ponderado pelo Volume. O VWAP permite a identificação dos pontos de maiores liquidez no intraday.

Cálculo do VWAP

VWAP = ∑(P ∗ V)/∑V
Onde:
P = Preço de cada Trade
V = Volume de cada Trade

Utilização

Além de permitir a identificação dos pontos de maiores liquidez no intraday, pode ser utilizado como suporte e resistência.

Referência:

Leshik, Edward A.; Cralle, Jane. An introduction to algorithmic trading – basic to advanced strategies. 2011. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom.

Bandas de Bollinger

O que são?

As Bandas de Bollinger são um recurso da análise técnica e dizem respeito à volatilidade. A volatilidade é a intensidade e a frequência das oscilações no preço de um ativo em um determinado período.

São desenhadas utilizando três linhas ( Banda superior, linha central do Bollinger e Banda inferior ).

Quando as bandas ficam estreitas significa que está ocorrendo uma redução de volatilidade, ou até mesmo uma reversão.

 

Padrão

Sua forma mais comum é a Banda de Bollinger de 20 períodos com desvio padrão de 2.

  • Linha Central do Bollinger = Média Móvel Simples de 20 períodos
  • Banda de Bollinger Superior = Média Móvel Simples de 20 períodos + (2 * desvio padrão do fechamento)
  • Banda de Bollinger Inferior= Média Móvel Simples de 20 períodos – (2 * desvio padrão do fechamento

Referência:

Leshik, Edward A.; Cralle, Jane. An introduction to algorithmic trading – basic to advanced strategies. 2011. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom.