VWAP

O que é?

VWAP é uma sigla ( Volume Weighted Average Price) que significa Preço Médio Ponderado pelo Volume. O VWAP permite a identificação dos pontos de maiores liquidez no intraday.

Cálculo do VWAP

VWAP = ∑(P ∗ V)/∑V
Onde:
P = Preço de cada Trade
V = Volume de cada Trade

Utilização

Além de permitir a identificação dos pontos de maiores liquidez no intraday, pode ser utilizado como suporte e resistência.

Referência:

Leshik, Edward A.; Cralle, Jane. An introduction to algorithmic trading – basic to advanced strategies. 2011. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom.